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Un modelo discriminante para evaluar el riesgo bancario en los créditos a empresas.
Por: Domingo García Pérez de Lema, Antonio Calvo-Flores Segura y Antonio Arques Pérez
RESUMEN
En este trabajo se presenta un estudio empírico sobre el comportamiento del riesgo crediticio bancario, al objeto de, por una parte, contrastar estadísticamente los distintos indicadores utilizados en la praxis bancaria; y por otra, ofrecer una primera aproximación de un modelo económico-financiero de predicción construido a partir, tanto de técnicas univariantes, como multivariantes. Para todo ello dispusimos de una muestra de cien empresas, clasificadas convenientemente por parejas, distinguiendo entre empresas normales y morosas.
PALABRAS CLAVE
Análisis económico y financiero; Empresas bancarias; Insolvencia financiera; Predicción financiera; Ratios; Riesgo financiero.
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